आधुनिक एक्सचेंज ट्रेडिंग अधिकांश निवेशकों के लिए पूरी तरह से नए और अपरिचित शब्दों से भरी है: एल्गोरिथम ट्रेडिंग, स्वचालित लेनदेन के लिए रोबोट, सिग्नल द्वारा ट्रेडिंग, आदि। वस्तुतः 20 साल पहले, लोग किसी बाहरी मदद पर भरोसा न करते हुए, पूरी तरह से अपने अंतर्ज्ञान और ज्ञान पर भरोसा करते हुए बाजार में काम करते थे। आज बहुत कुछ बदल गया है. स्मार्ट, तेज़ और आश्चर्यजनक रूप से सटीक विश्लेषणात्मक प्रणालियाँ मंच पर पहुंच गई हैं। उन्होंने तुरंत दुनिया भर के लाखों व्यापारियों का दिल जीत लिया। एक जीवित व्यक्ति सहनशक्ति, प्रदर्शन और यहां तक कि गति में भी ऐसी मशीन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो स्टॉक एक्सचेंज पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्या है?
एल्गो ट्रेडिंग और इसकी किस्में
बाजार में स्वचालित सट्टेबाजी की शुरुआत पिछली सदी के 80 के दशक में हुई थी। लेकिन उन दिनों, "मात्र नश्वर" ऐसी तकनीक से बहुत दूर थे। इसका उपयोग विशेष रूप से बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता था, जो गंभीर कंप्यूटिंग शक्ति और बौद्धिक संसाधनों तक पहुंच से प्रतिष्ठित थे। अब इस नवाचार का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पीसी या इंटरनेट एक्सेस वाला कोई अन्य गैजेट है।
आज तक, दो बुनियादी परिभाषाएँ हैं जो एल्गोरिथम ट्रेडिंग की अवधारणा को पूरी तरह से चित्रित करती हैं:
- एक स्वचालित प्रणाली जो निवेशक के धन का उपयोग करके लेनदेन को स्वतंत्र रूप से खोलती है। एक नियम के रूप में, व्यापारी स्वयं ऑर्डर देने में भाग नहीं लेता है। प्रोग्राम निर्दिष्ट एल्गोरिथम के भीतर सख्ती से संचालित होता है। ऐसे सॉफ़्टवेयर को स्वचालित भी कहा जाता है यांत्रिक व्यापार प्रणाली (संक्षेप में क्रमशः एटीएस और एमटीएस)। दूसरे विकल्प में, व्यापारी कार्रवाई के हिस्से को नियंत्रित करता है। पहला संस्करण पूरी तरह से स्टैंडअलोन है. एक व्यापारी के लिए एक बार सेटिंग्स सेट करना पर्याप्त होगा, और फिर, यदि आवश्यक हो, तो सिस्टम द्वारा अर्जित धन को खाते से निकाल लें। एमटीएस और एटीएस के लिए काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा हो सकता है।
- किसी खिलाड़ी के बड़े ऑर्डर को निष्पादित करने का सिद्धांत, जिसमें वह स्वचालित रूप से छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। ऐसा आदेश धीरे-धीरे कई चरणों में और कड़ाई से पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार खोला जाता है। निर्देशों के एक सेट में आमतौर पर मूल्य विशेषताएँ, विभाजन एल्गोरिदम और कई अन्य पैरामीटर शामिल होते हैं जो ब्रोकर को ऑर्डर स्थानांतरित करने की शर्तें निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया को स्वचालित करने का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि एक व्यापारी के लिए ऑर्डर की लागत को कम करना है, साथ ही इसके गैर-निष्पादन के जोखिम को भी कम करना है। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, ऐसी तकनीक वैश्विक प्रारूप में बाजार पर बड़े लेनदेन के प्रभाव को कम करती है, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। ज़रा कल्पना करें कि किसी कंपनी के 100 शेयरों को 1-4 के बैच में बेचने में कितना समय लगेगा। एमटीएस या एटीएस के साथ, कार्य कई गुना सरल हो जाता है। सबसे लोकप्रिय एल्गोरिदम में निम्नलिखित पद शामिल हैं: VWASP, लक्ष्य बंद, कार्यान्वयन, TWAP, वॉल्यूम का प्रतिशत, कमी, आंकी गई।
आपके लिए यह समझना आसान बनाने के लिए कि निवेशक अब क्या कर रहे हैं, मैं इसे कम जटिल शब्दों में बताऊंगा। एल्गोरिथम ट्रेडिंग उन सभी नियमित प्रक्रियाओं का स्वचालन है जो ट्रेडिंग के साथ लगातार चलती रहती हैं। आपको जटिल गणितीय मॉडलों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण और गणना करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एटीएस गंभीरता से समय बचाता है और भावनात्मक तनाव और जलन से राहत देता है। यह हमेशा एक सफल स्टॉक प्लेयर का लगभग मुख्य दुश्मन रहा है। कभी-कभी अत्यधिक उत्साह कई लाखों लोगों के लिए संभावित लाभदायक व्यापार को पटरी से उतार देता है। ठीक से विन्यस्त ट्रेडिंग रोबोट थकान या संदेह के कारण कभी गलती न करें। वह हमेशा स्थापित एल्गोरिथम के अनुसार स्पष्ट और शीघ्रता से कार्य करता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग पहली स्वचालित एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रणाली NASDAQ के साथ-साथ उत्पन्न हुई। वर्ष 1971 को आरंभिक बिंदु के रूप में लिया गया।
बेशक, नई प्रौद्योगिकियाँ हमेशा अत्यधिक सटीक और परिपूर्ण नहीं होतीं। 1987 में, मैकेनिकल ट्रेडिंग के कारण एक बड़ी गलती हुई जिसने अमेरिकी शेयर बाजार को सचमुच नीचे ला दिया। अब सभी "दुष्प्रभाव" शून्य हो गए हैं, इसलिए आप डर नहीं सकते कि रोबोट आपकी कीमती जमा राशि को ख़त्म कर देगा।
स्वचालित ट्रेडिंग का मुख्य रूप उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग है। सभी लेन-देन एक सेकंड के एक अंश में पूरे हो जाते हैं, जो कि यदि आप मैन्युअल रूप से काम करते हैं तो यह शारीरिक रूप से असंभव है। इसलिए, मैं मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम के मुख्य लाभों में संचालन की अविश्वसनीय गति जोड़ता हूं।
आधुनिक एल्गोरिथम ट्रेडिंग: सार और बुनियादी सिद्धांत
जिन खिलाड़ियों ने इस नवीनता में महारत हासिल कर ली है, उन्हें क्वांटम निवेशकों (क्वांट्स) का दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्हें एल्गोरिथम व्यापारी भी कहा जाता है। ऐसे बाज़ार सहभागी केवल संभावना के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं कि चयनित परिसंपत्ति की कीमत वांछित सीमा के भीतर गिर जाएगी। मूल रूप से, नई पीढ़ी के खिलाड़ी सभी प्रक्रियाओं के स्वचालन का पूरी तरह से उपयोग करते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से यह सब मैन्युअल रूप से किया जा सकता है। एक नियम के रूप में, ऐसे निवेशक अतीत में दोहराए जाने वाले पैटर्न की तलाश करते हैं, लेकिन एमटीएस या एटीएस की मदद से। प्रोग्राम में एम्बेडेड एल्गोरिदम सबसे अनुभवी व्यापारी की तुलना में बहुत तेजी से समानता का पता लगाता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग का सार अध्ययन के तहत परिसंपत्ति के ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण के साथ-साथ विशेष उपकरणों के साथ काम करने में निहित है जो लगभग हर आधुनिक द्वारा पेश किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा रोबोट. इसलिए, विशेषज्ञ संभावित पदों के चयन के लिए तीन विकल्पों की पहचान करते हैं:
- मैनुअल: शोधकर्ता, गणितीय नियमों और मॉडलों का उपयोग करके, ऐतिहासिक डेटा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करता है;
- स्वचालित: एक यांत्रिक सहायक का उपयोग करके भी ऐसा ही किया जाता है, जो प्रक्रिया के समय को काफी कम कर देता है और इनपुट डेटा की मात्रा को बढ़ा देता है;
- आनुवंशिक: सभी एल्गोरिदम सीधे सॉफ़्टवेयर द्वारा ही विकसित किए जाते हैं, जिसमें पहले से ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वयं सीखने और सुधार करने की क्षमता होती है।
हालाँकि, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे चतुर रोबोट भी कोई मानसिक रोगी नहीं है और निश्चित रूप से किसी भी नुकसान के लिए रामबाण नहीं है। आधुनिक बाज़ार अपनी गति में अप्रत्याशित है। अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और खतरनाक रूप से उतार-चढ़ाव वाली राजनीतिक पृष्ठभूमि दोनों एक सक्षम व्यापारी के पास लाखों ला सकते हैं और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए, ज्ञान, संचित अनुभव और आदान-प्रदान का विश्लेषण करने की क्षमता प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अनिवार्य है जो अपनी गतिविधियों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहता है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के विकास का इतिहास
तो, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, 1971 को शुरुआती बिंदु माना जाता है। लेकिन घटनाएँ आगे कैसे विकसित हुईं? 1998 में, अमेरिकी प्रतिभूति आयोग (एसईसी) ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की आधिकारिक अनुमति दी। यह तब था जब वास्तविक हाई-टेक दौड़ शुरू हुई।
एल्गोरिथम एक्सचेंज ट्रेडिंग के विकास के इतिहास में, निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना उचित है:
- 2000 का दशक: स्वचालित व्यापार कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाता है, और बाज़ार में रोबोट की हिस्सेदारी 10% से कम है;
- 2009: ऑर्डर निष्पादन की गति कई गुना कम हो जाती है और कुछ मिलीसेकंड तक पहुंच जाती है, स्वचालित सहायकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 60% हो जाती है;
- 2012 और बाद में: एक्सचेंज पर घटनाओं की अप्रत्याशितता के कारण अधिकांश सॉफ़्टवेयर के कठोर एल्गोरिदम में बड़े पैमाने पर त्रुटियां होती हैं, यही कारण है कि स्वचालित लेनदेन की मात्रा कुल द्रव्यमान के 50% तक कम हो जाती है (कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक विकसित और कार्यान्वित होने लगती है)।
हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आज भी प्रासंगिक है। कई नियमित ऑपरेशन, जैसे मार्केट स्केलिंग, स्वचालित रूप से किए जाते हैं, जिससे व्यापारी का कार्यभार काफी कम हो जाता है। हालाँकि, मशीन अभी तक जीवित मानव बुद्धि और विकसित अंतर्ज्ञान को पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं है। यह उन स्थितियों में विशेष रूप से सच है जहां आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विश्व समाचार जारी होने के कारण स्टॉक एक्सचेंज पर अस्थिरता बहुत बढ़ जाती है। इस अवधि के दौरान, विशेषज्ञ ट्रेडिंग रोबोट पर भरोसा करने की दृढ़ता से अनुशंसा नहीं करते हैं।
विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम
वास्तव में, यह कार्यों को करने के लिए बनाए गए निर्देशों या नियमों का एक विशिष्ट समूह है। यदि हमारा मतलब एल्गोरिथम ट्रेडिंग से है, तो रोबोट कस्टम एल्गोरिदम को प्रतिस्थापित करता है और एक स्वतंत्र बाजार भागीदार का कार्य करता है। नियमों की एक बुनियादी सूची लिखने के लिए, नियोजित लेनदेन के निष्पादन के समय, उनकी मात्रा, साथ ही अतीत, वर्तमान और भविष्य की संपत्ति की कीमतों के बारे में जानकारी ली जाती है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के कई बुनियादी क्षेत्र हैं:
- स्वचालित हेजिंग. मुख्य बात नियमों का एक निश्चित सेट बनाना है जिसके साथ एक व्यापारी अपने जोखिम को कम कर सकता है।
- तरलता तक सीधी पहुंच. लक्ष्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने, बाजार में प्रवेश करने की लागत को कम करना है, साथ ही इसमें काम की उच्चतम गति बनाना है।
- सांख्यिकीय रणनीति. यहां हम सभी प्रकार के व्यापारिक विकल्पों और संभावित लाभदायक "खामियों" की निरंतर खोज के बारे में बात कर रहे हैं। समय के साथ डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण को आधार माना जाता है।
- एल्गोरिथम निष्पादन रणनीति. इस तकनीक में ट्रेडों को खोलने और बंद करने से संबंधित विशिष्ट कार्य करना शामिल है।
- उच्च आवृत्ति व्यापार। यह बड़ी संख्या में आदेशों के त्वरित गठन और निष्पादन की विशेषता है। कुछ जोखिमों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, एल्गोरिथम ट्रेडिंग में इस दिशा के महत्वपूर्ण फायदे हैं।
कुछ समानताओं के बावजूद, मुद्रा और शेयर बाजारों में इस्तेमाल की जाने वाली स्वचालित ट्रेडिंग के तरीकों में काफी अंतर होता है। उनमें से प्रत्येक में बहुत सारी बारीकियाँ हैं। अगर आप सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नीचे मैं इस बारे में कुछ विस्तार से बात करूंगा.
शेयर बाजार में एल्गोरिथम ट्रेडिंग की विशेषताएं
कई खिलाड़ी इस एक्सचेंज को असली सोने की खान कहते हैं। यहीं पर अधिकांश बड़े निवेशक न्यूनतम जमा राशि से शुरुआत करके, लेकिन काफी ज्ञान और प्रभावशाली महत्वाकांक्षाओं के साथ, अपना भाग्य कमाने में कामयाब रहे हैं। शेयर बाज़ार स्वचालित ट्रेडिंग के सक्रिय उपयोग के लिए व्यापक गुंजाइश खोलता है। हालाँकि, अवलोकनों के बाद, बड़े प्रतिभागियों (कंपनियों) के बीच एल्गोरिथम विधियाँ अधिक आम हैं, जबकि व्यक्ति अपने स्वयं के कौशल और क्षमताओं पर भरोसा करना पसंद करते हैं।
इस बाज़ार में स्वचालित व्यापार के कई मुख्य तरीके हैं:
- बाज़ार बनाना. यहां, सभी रणनीतियों का उद्देश्य तरलता के आवश्यक स्तर को बनाए रखना है। यह तकनीक अपनी वैश्विक प्रकृति और भारी धन आपूर्ति से अलग है, क्योंकि हम सबसे प्रभावशाली बाजार सहभागियों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें बाजार निर्माता कहा जाता है। यह वे खिलाड़ी हैं, जो, कोई कह सकता है, सामान्य आदेश का पालन करते हैं और व्यापार की दिशा निर्धारित करते हैं। बाज़ार निर्माता अक्सर विभिन्न उपकरणों की मांग को पूरा करते समय अपने लाभ के लिए आंखें मूंद लेते हैं। बेशक, यह पूरी तरह से उदासीनता के बारे में नहीं है, क्योंकि इन निवेशकों को एक्सचेंज से ही एक निश्चित इनाम मिलता है।
- मध्यस्थता करना। यह वित्तीय साधनों में अटकलों पर आधारित एक विशिष्ट तकनीक है, जिसके बीच संबंध लगभग शून्य है। इस दिशा की एक विशिष्ट विशेषता न्यूनतम विचलन है। हम एक ही कंपनी या एक ही संपत्ति के वायदा या शेयरों के साथ काम करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग बाजारों में। सिस्टम संबंधित पदों के लिए मूल्य में उतार-चढ़ाव की निगरानी करता है, और फिर विशेष मध्यस्थता लेनदेन करता है, जिसकी मदद से लागत अंततः बराबर हो जाती है।
- जोड़ी और टोकरी व्यापार। यह पिछली दिशा के विपरीत तकनीक है। यह सहसंबंध के उच्च प्रतिशत (एक के बराबर नहीं) के साथ दो या दो से अधिक उपकरणों का उपयोग करता है। तर्क यह है कि यदि कोई परिसंपत्ति किसी निश्चित मार्ग से भटकती है, तो इसकी अत्यधिक संभावना है कि अंत में वह फिर भी अपने समूह में वापस आ जाएगी। इस मामले में एल्गोरिदम का मुख्य कार्य इस प्रकार की गतिविधि को ट्रैक करना और उसके आधार पर लाभदायक लेनदेन करना है।
- दौड़ रहा है। यहां हम उपयोग किए गए उपकरण द्वारा किए गए लेनदेन की मात्रा के विश्लेषण के साथ-साथ सबसे बड़े ऑर्डर की गणना के बारे में बात कर रहे हैं। एल्गोरिथ्म एक बड़े ऑर्डर द्वारा कीमत को ध्यान में रखता है और विपरीत दिशा में बड़ी संख्या में ट्रेडों की घटना की भविष्यवाणी करता है। परिणामस्वरूप, डेटा विश्लेषण की गति के कारण टेप और ऑर्डर बुक में कुछ उतार-चढ़ाव आते हैं, जिन्हें निर्धारित एल्गोरिदम द्वारा पकड़ लिया जाता है। उनका मुख्य कार्य छोटी-छोटी गतिविधियाँ निर्दिष्ट करना है। इसके अलावा, इसे बाकी प्रतिभागियों की तुलना में तेजी से किया जाना चाहिए।
- तकनीकी विश्लेषण पर आधारित सिस्टम. इसका तात्पर्य बाजार की अक्षमताओं के उपयोग के साथ-साथ कई विशेष उपकरणों के उपयोग के माध्यम से उभरते रुझानों का पता लगाना है। अक्सर, इस प्रकार की रणनीति का उद्देश्य तकनीकी विश्लेषण से ली गई क्लासिक तकनीकों का उपयोग करके लाभ कमाना होता है।
- अस्थिरता व्यापार. इस प्रकार की ट्रेडिंग को अधिकांश विशेषज्ञ और स्टॉक विश्लेषक सबसे कठिन मानते हैं। इस मामले में, प्रतिभागी विकल्पों के साथ काम करते हैं, उपकरण की अस्थिरता की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के खेल में भारी वित्तीय जोखिम शामिल होते हैं, इसलिए यह निवेश विकल्प केवल उच्च कंप्यूटिंग शक्ति और अनुभवी पेशेवरों के पूरे समूह तक पहुंच के साथ ही संभव है।
विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम व्यापार
विदेशी मुद्रा बाजार पहले से ही व्यावहारिक रूप से रोबोटों से भरा हुआ है। अधिकांश ऑपरेशन स्वचालित ट्रेडिंग सलाहकारों द्वारा किए जाते हैं, जो जल्दी और सटीक रूप से बाजार में प्रवेश करने का प्रबंधन करते हैं, जिससे उनके मालिकों को शानदार कमाई होती है। इतनी लोकप्रियता विदेशी मुद्रा विनिमय बॉट इसे मुख्य रूप से मेटाट्रेडर 4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के कारण प्राप्त हुआ, जिसे अब तक का सबसे कार्यात्मक और उन्नत माना जाता है। विशेषज्ञ सलाहकार भी अपनी सफलता का श्रेय MQL4 प्रोग्रामिंग भाषा को देते हैं। यह वह है जो न्यूनतम पेशेवर ज्ञान वाले निवेशकों के लिए भी एल्गोरिथम ट्रेडिंग में महारत हासिल करना संभव बनाता है। एक अनुकूलित प्रोग्रामिंग भाषा के साथ संयोजन में एक आधुनिक टर्मिनल को बहुत सारे फायदे मिले जिसने तुरंत बाजार सहभागियों का बड़ा हिस्सा जीत लिया:
- MQL4 में लिखा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कम कंप्यूटिंग शक्ति के साथ भी पूरी तरह से काम करता है, इसलिए उपयोगकर्ता के लिए एक मानक पीसी पर्याप्त होगा;
- इस प्रोग्रामिंग भाषा में आम आदमी के लिए भी महारत हासिल करना काफी आसान है, इसलिए यदि आप चाहें, तो आप एक संदर्भ पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, डेटाबेस का अध्ययन कर सकते हैं और स्वयं एक पूर्ण कार्यात्मक ट्रेडिंग सहायक लिख सकते हैं;
- प्रोग्राम किए गए विशेषज्ञ सलाहकार तुरंत उपयोग के लिए तैयार होते हैं, ताकि उन्हें टर्मिनल में सुरक्षित रूप से लागू किया जा सके और परीक्षण किया जा सके;
- एल्गोरिथम सॉफ़्टवेयर की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए मेटाट्रेडर 4 विभिन्न प्रकार के एक्सचेंज टूल से सुसज्जित है।
यदि आप आधुनिक मुद्रा व्यापारियों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और स्वचालित व्यापार के सभी आकर्षण को महसूस करना चाहते हैं, तो MT4 और MQL4 कम से कम समय में इस खेल की सभी जटिलताओं को सीखने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। इसके अलावा, एक वास्तविक प्रोग्रामर बनने और आवश्यक कार्यों की पूरी श्रृंखला के साथ एक अद्वितीय सहायक विकसित करने का मौका है।
यह कहा जाना चाहिए कि एल्गोरिदम का उपयोग न केवल व्यक्तियों द्वारा, बल्कि क्रेडिट संस्थानों द्वारा भी सक्रिय रूप से किया जाता है। उदाहरण के लिए, उनकी मदद से, बैंक ट्रेडिंग फ्लोर पर मुद्रा जोड़े के लिए अपने उद्धरण अपडेट करते हैं। इसके कारण, सभी ऑपरेशन तेजी से और अधिक सटीक रूप से किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई मानवीय कारक नहीं होता है।
क्या अनुभवी निवेशकों द्वारा अनुशंसित कोई विशेष विदेशी मुद्रा रोबोट है? हां, ऐसा एक कार्यक्रम मौजूद है, और मैं इसकी सलाह दे सकता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस सहायक का परीक्षण करने में कामयाब रहा। यह एक स्वचालित सलाहकार है अबी. इसके बारे में समीक्षा मुद्रा व्यापार को समर्पित लगभग हर मंच पर देखी जा सकती है। यह सॉफ़्टवेयर आधुनिक खिलाड़ियों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है और इसका प्रदर्शन उत्कृष्ट है (निवेशक के लिए 85% से अधिक लेनदेन प्लस में पूरे होते हैं)। प्रोग्राम सीखना आसान है, इसलिए मैं एबीआई के साथ एल्गोरिदम की दुनिया सीखने की सलाह देता हूं।
स्वचालित व्यापार के लिए रोबोट का निर्माण
यह सब उन कार्यों की योजना तैयार करने से शुरू होता है जो सहायक निष्पादित करेगा। स्पष्ट एवं विशिष्ट रणनीति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस स्तर पर, आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप अपने रोबोट से वास्तव में क्या चाहते हैं और उसे बाज़ार के साथ कैसे काम करने की ज़रूरत है।
सॉफ़्टवेयर जो स्वचालित रूप से व्यापार करता है उसे किसी विशेष व्यापारी की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, खेल की शैली और ज्ञान के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। चूँकि इस मुद्दे के लिए ट्रेडिंग सिस्टम की सभी सूक्ष्मताओं और विशेषताओं की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होगी, इसलिए ट्रेडिंग के व्यावहारिक ज्ञान वाले एक अनुभवी प्रोग्रामर के लिए एल्गोरिदम लिखना बेहतर है।
मैकेनिकल विशेषज्ञ सलाहकार बनाने के लिए, आपको निम्नलिखित भाषाओं में से एक के गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी: पायथन, एमक्यूएल4, सी++, मैथलैब, सी#, जावा, आर। उनकी मदद से, एक प्रोग्रामर एक डेटाबेस बनाने में सक्षम होगा जो सिस्टम को निष्पादित और परीक्षण करता है, होने वाली त्रुटियों को तुरंत समाप्त करता है (आप उनके बिना नहीं कर सकते), और उच्च आवृत्ति रणनीतियों का विश्लेषण करने के लिए एक योजना।
आप विशिष्ट कौशल के बिना भी बुनियादी एमटीएस बना सकते हैं। बेशक, इस मामले में आप पहिये का आविष्कार नहीं करेंगे, लेकिन आप एक साधारण सहायक लिखने में सक्षम होंगे। इन उद्देश्यों के लिए, विशेष एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म हैं: S#.स्टूडियो, TSLab, मेटाट्रेडर, मल्टीचार्ट्स, ट्रेडस्टेशन, वेल्थलैब। उनकी मदद से, आप व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे और ऑफ़लाइन ट्रेडिंग के सार को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।
एल्गो ट्रेडिंग की मूल बातें कैसे सीखें
ऐसा ज्ञान आपको स्कूल सर्किल में नहीं मिलेगा. यह अत्यंत संकीर्ण एवं विशिष्ट दिशा है। यहां वास्तव में विश्वसनीय अध्ययनों को नोट करना कठिन है। एक नियम के रूप में, इन प्रमुख बिंदुओं पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है:
- प्रोग्रामिंग भाषा;
- आर्थिक मॉडलिंग;
- गणितीय मॉडल;
- विनिमय रणनीतियों और ट्रेडिंग उपकरणों की विशेषताओं (विकल्प, वायदा, स्टॉक) के बारे में जानकारी।
विचाराधीन दिशा को मुख्य रूप से साहित्य की सहायता से स्वतंत्र रूप से महारत हासिल करनी होगी। एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर इतनी किताबें नहीं हैं:
- "क्वांटम ट्रेड" - ई. चान;
- "एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और एक्सचेंज तक सीधी पहुंच" - बी. जॉनसन;
- "वित्तीय गणित के तरीके और एल्गोरिदम" - एल. यू-दाऊ;
- "ब्लैक बॉक्स के अंदर" - आर नारंग।
इनमें से लगभग सभी पुस्तकें अंग्रेजी में प्रकाशित हैं, लेकिन रूसी में काफी अच्छे अनुवाद पाए जा सकते हैं। दुर्भाग्य से, रूस इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पश्चिम में रोबोट बहुत अधिक विकसित हैं। प्रोग्रामिंग पर पुस्तकों के अलावा, मैं साहित्य पढ़ने की भी सलाह देता हूं जो सामान्य रूप से स्टॉक अटकलों और तकनीकी विश्लेषण का सार बताता है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान
स्वचालित ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर मैन्युअल ट्रेडिंग के बिल्कुल विपरीत है। नतीजतन, बाद वाले के सभी नुकसान पहले वाले के फायदों से दूर हो जाएंगे। बाज़ार में कार्य की शास्त्रीय योजना के नुकसान:
- चौबीसों घंटे अटकलों में संलग्न रहने में असमर्थता। हम सभी जीवित लोग हैं, क्योंकि समय-समय पर सिर और शरीर को आराम, भोजन और नींद की आवश्यकता होती है।
- भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव. एक जीवंत व्यापारी अक्सर उत्तेजना से ग्रस्त रहता है। वह डर और लालच जैसी भावनाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। और इसका मतलब उन शंकाओं से नहीं है, जो कभी-कभी व्यावहारिक विचारों से अधिक दिमाग में होती हैं। ट्रेडिंग तभी लाभदायक हो सकती है जब आप स्थापित नियमों और अनुशासन का सख्ती से पालन करें। अगर कोई खिलाड़ी भावनाओं के आगे झुक जाएगा तो वह लंबे समय तक बाजार में काम नहीं कर पाएगा।
- स्टॉक विश्लेषण में उचित अनुभव का अभाव. दुर्भाग्य से, अपनी पहली कमाई से पहले ही, व्यापारी को भारी घाटे का सामना करना पड़ता है। कई निवेशक स्वीकार करते हैं कि बाजार को वास्तव में समझने से पहले उन्होंने एक से अधिक जमा राशि खो दी। और हर कोई बड़ी संख्या में घातक गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता।
- व्यापार के परिणाम पर व्यक्तित्व का प्रभाव। प्रत्येक निवेशक किसी न किसी तरह से अपने चरित्र को चुनी हुई ट्रेडिंग पद्धति में बदलता है। सभी खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से अनुकूलित रणनीति की आवश्यकता होती है, जो निवेश प्रक्रिया को काफी जटिल बनाती है।
मेरे द्वारा सूचीबद्ध सभी कमियाँ स्वचालित ट्रेडिंग में अनुपस्थित हैं। यदि आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग चुनते हैं, तो रोबोट लेनदेन निष्पादित करने के लिए सभी दायित्वों को मानता है। आपको ट्रेडिंग ऑपरेशन के परिणाम की प्रत्याशा में कई दिनों तक अपने कंप्यूटर पर बैठने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कमाई के इस तरीके के कई नुकसान भी हैं:
- एल्गोरिदम की जटिलता और उनका निर्माण। शायद यह सबसे महत्वपूर्ण नुकसान है, जो हर किसी को नवाचार के लाभों का आनंद लेने की अनुमति नहीं देता है। सीधे तौर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक्सचेंज ट्रेडिंग में पारंगत होना जरूरी है। स्वचालित सहायक लिखने की प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए बहुत अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है।
- स्रोत कोड में त्रुटियों का जोखिम. यहां तक कि थोड़ी सी भी अशुद्धि से खिलाड़ी की सारी पूंजी बर्बाद हो सकती है। इसके अलावा, व्यापारी हमेशा आपूर्ति पर तुरंत ध्यान नहीं देता है। अक्सर, जो हुआ उसका एहसास खाते में एक पैसा शेष रहने के बाद होता है।
- सख्त नियमों का पालन. एक ओर, यह अच्छा है. अत्यधिक भावुक व्यापारियों के लिए अक्सर सख्त अनुशासन का अभाव होता है। लेकिन बाजार लगातार बदल रहा है और स्थिर नहीं रहता है। एक जीवित व्यक्ति के लिए किसी कार्यक्रम की तुलना में नई परिस्थितियों को अपनाना बहुत आसान होगा।
- पर्याप्त जानकारी का अभाव. इस तथ्य के लिए तैयार रहें कि इंटरनेट आपको बहुत सारी उपयोगी किताबें और विज़ुअल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देगा। एल्गोरिथम ट्रेडिंग का सटीक अध्ययन करना कठिन है क्योंकि सार्वजनिक डोमेन में बहुत कम आवश्यक जानकारी है। सबसे अधिक संभावना है, आपको विशेष साहित्य खरीदना होगा और इसे स्वयं रूसी में अनुवाद करना होगा, क्योंकि रूस में प्रत्येक प्रकाशन में उच्च गुणवत्ता वाली आधिकारिक नकल नहीं होती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, बाज़ार में काम करने का कोई आदर्श तरीका मौजूद नहीं है। हर जगह के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। यहां तक कि सबसे अच्छा काम करने वाला सॉफ़्टवेयर भी देर-सबेर एक घातक त्रुटि उत्पन्न कर सकता है जिसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इतिहास में कई उदाहरण हैं जब रोबोटों ने कुछ ही मिनटों में सबसे बड़े निवेश पोर्टफोलियो को साफ कर दिया, जिससे पूरे विश्व समुदाय की आर्थिक स्थिरता गंभीर रूप से कमजोर हो गई।
हालाँकि, ऐसे सकारात्मक क्षण भी हैं जब सहायकों ने अपने मालिकों के लिए बहुत सारा खाली समय खाली कर दिया, जिससे उन्हें नई सफल रणनीतियाँ विकसित करने का अवसर मिला। हां, और अभी तक किसी ने भी पृष्ठभूमि में निष्क्रिय आय को रद्द नहीं किया है। इसलिए, निःसंदेह, अंतिम विकल्प आपका है। प्रगति अभी भी स्थिर नहीं है, इसलिए यह मान लेना काफी संभव है कि निकट भविष्य में व्यापारी अपनी बचत को वास्तविक स्व-सीखने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सौंपने में सक्षम होंगे।
स्वचालित ट्रेडिंग से जुड़े जोखिम
एल्गोरिदम से निपटते समय सबसे खतरनाक क्या है? किसी भी अन्य तकनीक की तरह, यदि आप रोबोट के साथ व्यापार करने का निर्णय लेते हैं तो कई जोखिम भरे बिंदु हैं जिन्हें आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए:
- कीमत में हेराफेरी. तथ्य यह है कि एल्गोरिदम को इस तरह से स्थापित करना काफी संभव है कि वे अलग-अलग उपकरणों पर बिंदुवार कार्य करेंगे। और इस मामले में परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं. 2012 में, BATS ग्लोबल मार्केट्स के शेयरों में ट्रेडिंग के पहले दिन को व्यापारियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्य में वास्तविक गिरावट के रूप में याद किया गया था। केवल 9 सेकंड में, यह $16 से गिरकर कुछ सेंट पर आ गया। जैसा कि बाद में पता चला, इसका कारण उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग रोबोट का काम था, जिसे जानबूझकर शेयरों की कीमत कम करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ऐसी व्यापारिक नीति अन्य खिलाड़ियों को गुमराह कर सकती है और एक्सचेंज पर वास्तविक स्थिति को गंभीर रूप से विकृत कर सकती है।
- अस्थिरता में तेज उछाल. समय-समय पर, सभी विश्व बाज़ार परिसंपत्तियों के मूल्य में अनुचित उतार-चढ़ाव देखते हैं। यह या तो कीमतों में भारी वृद्धि या भयावह गिरावट हो सकती है। इस स्थिति को फ़्लैश क्रैश कहा जाता है. और अक्सर, कृत्रिम अस्थिरता का कारण उच्च-आवृत्ति रोबोटों की गतिविधियां होती हैं, क्योंकि बाजार सहभागियों के कुल द्रव्यमान में उनकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी होती है।
- परिचालन जोखिम. एक ही समय में बड़ी मात्रा में आने वाले एप्लिकेशन सबसे शक्तिशाली सर्वर को भी आसानी से ओवरलोड कर सकते हैं। इसलिए, कभी-कभी सक्रिय ट्रेडिंग के चरम पर, सिस्टम काम करना बंद कर देता है, धन की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया जाता है, और प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
- बाजार की पूर्वानुमेयता का कम स्तर। एल्गोरिथम रोबोट का एक्सचेंज के भीतर मूल्य निर्धारण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप, पूर्वानुमानों की सटीकता बहुत कम हो जाती है, जो मौलिक विश्लेषण की नींव को कमजोर कर देती है। और स्वचालित सहायक केवल शास्त्रीय व्यापार के अनुयायियों को अच्छी कीमतों से वंचित करते हैं।
- बढ़ती लागतें। यांत्रिक सलाहकारों की प्रचुरता के लिए तकनीकी क्षमता में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, एक्सचेंज की टैरिफ नीति बदल रही है, और निश्चित रूप से व्यापारियों के पक्ष में नहीं है।
- तरलता बहिर्वाह. यदि बाजार में तनावपूर्ण स्थिति होती है, तो रोबोट की सेवाओं का उपयोग करने वाले कई खिलाड़ी व्यापार निलंबित कर देते हैं। चूँकि अधिकांश ऑर्डर स्वचालित सलाहकारों से आते हैं, परिणामस्वरूप, तरलता का वैश्विक बहिर्वाह होता है, जो तुरंत सभी उद्धरणों को ध्वस्त कर देता है। इस तरह के आदान-प्रदान "झूलों" के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तरलता का एक और बहिर्वाह हमेशा बड़े पैमाने पर घबराहट को भड़काता है, जो पहले से ही कठिन स्थिति को और बढ़ा देता है।
निष्कर्ष
एक्सचेंज ट्रेडिंग में कमाई की अपार संभावनाएं हैं। और इसके लिए आपको शुरुआत में बहुत बड़ा निवेश पोर्टफोलियो रखने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी तरह से चुनी गई रणनीति, पूरी तरह से काम करने वाला अंतर्ज्ञान और कठिन अनुशासन किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए लाभ कमाना संभव बनाता है जो अनगिनत मालिकों के लाभ के लिए काम करके थक गया है। लेकिन हमेशा सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। स्टॉक निवेश के क्षेत्र में एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक वास्तविक सफलता है। रोबोटों ने लगभग सभी नियमित काम अपने हाथ में ले लिए हैं जिनमें पहले लोगों का काफी समय लगता था। आज, ट्रेडिंग हर किसी के लिए उपलब्ध है। भले ही आपके पास बाज़ार व्यापार का अनुभव न हो, कोशिश एल्गोरिदम पर भरोसा करें. विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, यांत्रिक सहायकों को ऐसी क्षमताएँ प्रदान कर रहा है जो मानव से काफी बेहतर हैं। तो क्यों न आप अपना जीवन बेहतरी के लिए बदल लें? आख़िरकार, एक बार जोखिम उठाने पर आप हमेशा खुश रह सकते हैं।
